इंग्लैंड का एक नया खेल फुटबॉल, धीरे-धीरे हमारे देश में काफी लोकप्रिय होना शुरू हुआ। इसके जल्दी बढ़ने का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के आखिरी तक इसकी प्रैक्टिस के लिए शुरुआती संगठन बनाए गए। उनमें से एक मैड्रिड फुटबॉल क्लब था, जो रियल मैड्रिड से पहले आया था। जूलियन पलासियोस इसके पहले फिगरहेड थे, लेकिन जुआन पादरू थे जिन्होंने औपचारिक रूप से संस्था का गठन 1902 में किया। इसमें लोगों की रुचि इतनी तेज़ी से बढ़ी कि मैड्रिड ने राजा अल्फोंसो XIII को श्रद्धांजलि देने के लिए एक टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखा। और ये पहला कोपा डी एस्पाना टूर्नामेंट था।
जूलियन पलासियोस का नाम क्लब के शुरुआती वर्षों में काफ़ी ज्यादा था। यह वही थे, जिन्होंने 1900 में यह तय करने के लिए एक आम बैठक बुलाई कि कौन से खिलाड़ी मैड्रिड की पहली टीम में शामिल होंगे। द पड्रोस ब्रदर्स ने इसके कुछ समय बाद बागडोर संभाली। फुटबॉल में लोगों की रुचि बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और इन सदस्यों के आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। एक कंपनी के रूप में इसका संविधान 6 मार्च 1902 को आया, जिसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष जुआन पड्रोस थे।
उन दूरदर्शी निर्देशकों ने मैड्रिड के मेयर अल्बर्टो एगुइलेरा को एक प्रस्ताव दिया; पहले फुटबॉल टूर्नामेंट के संविधान को लेकर। पहली प्रतियोगिता राजा अल्फोंसो XIII के सम्मान में रखी गई थी। टूर्नामेंट के लिए पांच कंपनियों ने पंजीकरण किया, जो हिपोड्रोमो में आयोजित की गई थी। यह कोपा डी एस्पाना की शुरुआत थी और जो आगे चलकर मैड्रिड की पहचान बना। रियल मैड्रिड ने पहले छह संस्करणों से चार खिताब जीते थे।
मैड्रिड में बुलरिंग से सटी भूमि के एक हिस्से को नई कंपनी के शुरुआती मैचों के लिए पिच के तौर पर तैयार किया गया था। पड्रोस के पिछले कमरे में फुटबॉल को लेकर ख़ूब चर्चा होती थी। एक व्यक्ति जिसके पास हमेशा कहने के लिए कुछ था, वह था स्पेन का रहने वाला अंग्रेजी नागरिक आर्थर जॉनसन। अपनी तेज रफ्तार से लिखने की मदद से, मिस्टर जॉनसन ने "फुटबॉल को सही ढंग से खेलने का तरीका" बताया। और ऐसे ही, ये अंग्रेज मैड्रिड के इतिहास में पहला कोच बन गया था।
जिस तरह से फुटबॉल का विस्तार हो रहा था उसे देखते हुए कार्लोस पड्रोस ने एक नई चुनौती ली, ताकि एक अंतरराष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा सके। मैड्रिड ने पेरिस से गैलिया स्पोर्ट को राजधानी लाने के लिए पूरा खर्च वहन किया। फ्रांस और स्पेन के चैंपियन एक दम आमने-सामने थे। हिपोड्रोमो में नब्बे मिनट बाद, मैच एक-एक ड्रॉ के साथ समाप्त हुआ और टीमों ने पड़ोसी देश में रीमैच के लिए एक तारीख निर्धारित की।
बीसवीं शताब्दी के पहले दशक के अंत में, कैंपेनाटो डे डी एस्पा के साथ महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा हुईं और कुछ कंपनियों ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। इसने फेडेरैसियन एस्पानोला डे फुटबॉल (1909) का निर्माण किया, जिसकी शुरुआत उस समय की असेंबली की सर्वसम्मति के बावजूद जटिल थी।
